Primeiramente você deve baixar o Hjsplit,para baixar clique aqui

Não precisa instalar é só clicar e usa-lo.
Quando você clicar nele abrirá esta tela:

Você irá clicar em "join" e irá abrir esta tela:

Em "Input File" você vai selecionar o arquivo .001 e não precisa selecionar os outros arquivos .002 .003 .004,etc.Em "Output" é onde o arquivo será salvo,automaticamente ele irá salvar na mesma pasta onde esta o arquivo .001,depois de abrir o arquivo e selecionar onde será salvo você irá clicar em "Start" e aparecerá esta tela:

Pronto!Agora você poderá baixar arquivos .001,.002,.003,etc.